今日の上げで評価損がちょっと減りました。ポジは継続です。

楽天証券の先物OP取引手数料が安くなったので、口座を開いてマーケットスピードを使い始めたのですが、なんか思うように使えてません。

いろいろカスタマイズできそうだし、使いこなせたらすごい便利だろうなぁと思うのですが、まだ違和感が･･･。まぁ最初はこんなもんですかね。

株でデイトレやる人向けっていう感じがしなくもないです。早くこのツールをうまく使うスキルを身に付けたいなって思います。

【今日の取引】
なし

【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825
11P-135 買２枚@6.5

・今日の損益　　　　　　　　　　　　　　 　　　0円
・ポジション全体の評価損益　　　　 -17,000円
・必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　70,332円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.09　ガンマ　 0.002　ベガ　0.73　セータ　-1.73

　

累計確定損益　　 -155,303円

ちょっと今週末は時間がなかったので、遅れて更新してます。木曜日に取引した分です。

ちょっと怖くなったのでプット売り玉を損切りして２万弱の損失。ミニのロングとOTMプット買いが残ってますが、この取引は失敗でしたね。

月曜から追い上げてくれるでしょうか。というかもう月曜ですね･･･。最近時間や曜日の感覚がおかしいです。

【今回の取引】
12P-120 売２枚@6　→返済@15
　
【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825
11P-135 買２枚@6.5

今回の損益　　　　　　　　　　　　　　 　　　-18,350円
ポジション全体の評価損益　　　　 -41,500円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　70,920円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.09　ガンマ　 0.003　ベガ　1.06　セータ　-2.21

　

累計確定損益　　 -155,303円

今夜はまたダウナス下げてますね。朝までには少しは反発するかもしれませんが。

今の自分のポジだと、とりあえず目先の最大損失額はある程度わかっているので精神的に楽です。相場における精神論って軽視されたりすることがありますけど、やはり実際に取引をしているとその重要性を感じざるを得ません。

落ち着くことが出来ず焦って自爆みたいなことって、気をつけてないと誰でもやってしまう可能性があるような気もします。いつでも安心できるような状態で挑みたいものです。

今は気は楽ですがセータにやや不安を感じています。まぁこれは仕方ないか。

結局のところノーポジが一番安心なのかな･･･。

【今日の取引】
なし

【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825

11P-135 買２枚@6.5
12P-120 売２枚@6　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　　　 　　　 0円
ポジション全体の評価損益　　　　 -59,000円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　137,752円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.09　ガンマ　 0.003　ベガ　-2.17　セータ　-3.57

　

累計確定損益　　 -136,953円

為替の影響ってすごいなって改めて思います。当然のことなんですけどね。やっぱりみんなつながってるのか･･･。

日経平均は今日は上向くかと思ってたら結局最後は押し戻されちゃいましたね。アメリカより上への反応が悪いのは国民性でしょうか。

昨日噴きあがったIVも沈静化しそうな雰囲気でてますね。ショートストラングルかけようかと思ったけど、怖かったのでやめました。まぁベガショートだからいいや(´･ω･｀)

【今日の取引】
なし

【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825

11P-135 買２枚@6.5
12P-120 売２枚@6　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　　　 　　　 0円
ポジション全体の評価損益　　　　 -46,000円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　147,704円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.10　ガンマ　 0.002　ベガ　-2.38　セータ　-1.53

　

累計確定損益　　 -136,953円

先週末から為替も日経も荒れてますね。

自分はミニ先物ロングを所持してたので評価益はマイナスです。でも今のポジは最大損失10万円で、それ以降の下落はプラスに転じていくので、結構のんびり構えてます。


やっぱりどのように上下するか当てるのは難しいので、相場予想を的中させること以外で勝っていきたいとは思います。OP取引は原資産の上下以外の要素でも勝負できるものですし。

しかし、デルタニュートラルでベガを狙う戦略は結局IVの動きを予想しているわけですし、ガンマショートでセータをとるものは相場の変動が小さい状態が続くことを期待しているということですから、見方によっては(予想を的中させなければいけないという点では)デルタをとっていくのと変わらないんですよね･･･。

じゃあOP取引は単なる先物取引をやるのと何が違うのかっていったら、やっぱりその選択肢の多さにあるのかなぁと思ったりします。

時間の概念、ボラティリティがからんでくるだけでその選択肢の数は莫大なものになりますし、単純に予想するといっても対象となる要素はたくさんあるので、自分が何をやっているか、自分がどんなリスクをとっているのか見失わないようにしなきゃなって思いました。


【今日の取引】
なし

【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825

11P-135 買２枚@6.5
12P-120 売２枚@6　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　　　 　　　 0円
ポジション全体の評価損益　　　　 -56,500円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　109,008円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.09　ガンマ　 0.003　ベガ　-2.05　セータ　-2.98

　

累計確定損益　　 -136,953円

大幅反落。先月からの上げの調整相場みたいな感じですかね。テクニカル的には25日線のあたりに注目でしょうか。といっても自分はテクニカル分析をあまり基準にしてませんが。

今日はOTM120のプット売りを１枚返済して、先物ミニを１枚買いました。OPがミニのヘッジみたいになってます。でもヘッジとしては弱いです･･･ジリ下げは確実に負けます。

やっぱり今はセータ狙いのポジはなかなか作れないなぁ･･･。

【今日の取引
12P-120 売１枚@6　→返済@10

新規mini12　買１枚@16825

【現保有ポジション】
mini12　買１枚@16825

11P-135 買２枚@6.5
12P-120 売２枚@6　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　　　 -4,279円
ポジション全体の評価損益　　　　 　-7,500円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　111,827円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.10　ガンマ　 0.001　ベガ　-1.57　セータ　-0.93

　

累計確定損益　　 -136,953円

今日はインド株に動きがあったみたいですね。普段インドはあまりチェックしてないのでこれから少し注目してみようかな。今為替はちょっと円高に振れてきてます。


今日はミニ買い建てを返済売りして利益確定。ヘッジのマイナス分を考慮して1万円くらいの勝ち。

11P-135は残して新しいポジを作ろうと、12P-120を３枚売り建てし、11P-135を１枚買い足し。なんとも言いがたいベガショートのポジションです。

完全に様子見のポジですが、損益図を見ても暴落には強いっぽいです。

まぁ適当な按配で処分したいと思います。

【今日の取引】
mini12　買１枚@16990　→返済@17175

新規　11P-135 買１枚@4　
新規　12P-120 売３枚@6
【現保有ポジション】

11P-135 買２枚@6.5
12P-120 売３枚@6　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　　　 18,290円
ポジション全体の評価損益　　　　 　-9000円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　64,130円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.001　ガンマ　-0.000　ベガ　-2.85　セータ　0.22

　

累計確定損益　　 -132,674円

二ヶ月ぶりの取引です。

とはいっても先物ミニにヘッジをつけた実にかわいらしいポジションですが、まぁ何もやらないよりはいいかなということで建ててみました。

コツコツ稼いでいきたいと思います。

【今日の取引】

新規mini12　買１枚@16990
新規11P-135 買１枚@9　　

【現保有ポジション】

mini12　買１枚@16990
11P-135 買１枚@9　　

本日の損益　　　　　　　　　　　　 　 0円
ポジション全体の現在の評価損益　　　　 +1000円
必要証拠金　　　　　　　　　　　　　　67,034円

建玉全体リスク値：
デルタ　0.09　ガンマ　0.002　ベガ　1.12　セータ　-0.99

　

日経225オプション累計確定損益　　 -289,530円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +138,566円

OP取引をするにあたって十分な資金があるに越した事はないのですが、あまり資金がないときはどうすればいいのか考えています。

元手が100万円前後かそれ以下という場合、もうすでにITMの売りはほとんどできないですし、先物ラージと組み合わせる戦略も使えません。

やはり資金規模が小さいと証拠金の余裕もないですし、厳密なリスク調整をするというのも難しくなってきます。どうしても荒い戦略に傾いてしまいそうです。

単純に先物ミニやOP買いで比較的大きく狙っていくのもありだと思いますが、ここではリスクや必要資金を抑えた戦略を、ちょっと思いついたままに並べてみたいと思います。
（まぁ先物でも投下資金抑えればリスク抑えられますけどね）

●先物ミニ＋OTMのOP買いヘッジでIV上昇・デルタ(ガンマ)狙い
●先物ミニ＋OTMのOP売りで、できそこないカバードコール・プット

上のやつはディケイ辛そうだし勝率からみたら微妙かな･･･って感じがしますけど、思い切ってエントリーできそう。
下は勝率は上がるけどガンマリスクがきついんですよね。コール側OP売りだったら不安もやや減るかも。

●なるべくATMよりでカレンダースプレッド
●OTMでリバースカレンダー

カレンダーがなんでATMよりかというと、OTMだと期近のOPで得るセータが小さすぎて期先のディケイに追いつかず、カレンダーの利点が生きなかったりするんですよね。
OTMリバースはその点でもベガやセータで有利になる可能性もありますし、大変動のときは期近の買いが良い働きしてくれそう。

もうちょっとあるので次回へ続きます。

　

取引を自粛し始めてもうかれこれ二ヶ月弱くらいたちました。
もうそろそろ頭も冷えたかなと思うので、取引を再開しようかと考えています。

今手元にあるのは現金で50万円ちょっと。オプションをやるにははっきりいって物足りない額です。

３月頃に取引をはじめた頃も現金はこれくらいでしたけど、そのときは有価証券の担保分が70万円分くらいあったのである程度融通が利いてました。

まぁ少ない金額からまたやり直すしかないので、今は何ができるのか考えてみたいと思います。

資金が増え始めた４月頃の取引を振り返ってみると、基本的に買いが強いポジションでデルタをとっていくことが多かったですね。

ポジションにある程度上下の方向性をつけてドテンに近いことをたくさんやってたので、規模が小さくても４ヶ月で資金を３倍近くにすることができたんだと思います。７月まではボックス相場が続き、読みもあたりやすかったということが大きく影響しているでしょう。要するにマグレ勝ちです。

今からさっさとお金を増やしていくには、同じようにデルタを中心に狙っていく戦略がいいのかもしれませんが、相場予想を外したときが怖いです。

かといってボラやディケイをとるのも資金規模的にポジションの制限がでてきますし、おいしいところでポジを作れるとは限りません。OTMよりのものを中心に動かさざるを得ないんですよね。

いろいろ気にしすぎると結局中途半端なポジションになってパッとしない結果に終わる事になりそう･･･。さぁどうしようかな。

　

今更って感じもしますが８月・９月の収支です。

【８月】
日経225先物取引　　-285,194円　
日経225OP取引　　　-2,459,200円
【９月】
日経225先物取引　　±0円　
日経225OP取引　　　±0円

８月はおそらく一生忘れないであろう大負けでした。

９月は反省の意味も込めて、取引を自粛してました。

･･･この数ヶ月の収支を改めてみてみると、なんか滑稽な感じさえしてきます。ちょっとお金が増えて喜んでた日々が夢のようです。

結局資金は最初の水準に戻ったので、これからまたコツコツ頑張っていこうと思います。