今レポートの課題に追われていろんな意味で焦ってます。焦ってしまうような状況はなるべく作らない方がいいですね。

今日はコールを１枚返済して30万円ほどの損失確定。

それに手口情報とか見るとSQまでに上に向かうと思ったので先物を１枚買い建てしました。

もし余力があったら何をするかな…プットでダイアゴナルスプレッド建てたりプットレシオとかやると思います。IVは少ししぼんできちゃいましたがOTMのプットでクレジットとかはまだ使えますかね。

お金がはじめの水準に戻りそうだから試せない戦略とかでてきそうで寂しいです(´･ω･｀)

【今回の取引】
09C-180 買1枚@355　→返済@65
新規09Large買１枚@17280
【現保有ポジション】
09C-180 買5枚@355
10C-185 買2枚@343
09Large　買1枚@17280

ポジション全体の現在の評価損益　　-1,833,440円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +1,831,520円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +426,000円

予想通りの自民大敗となりました。衆議院解散とかも近いかもしれません。

今日はＧＤから大幅に戻して最後はプラ転、リバウンド相場が始まったんでしょうか。

今残っている建て玉はコール買いだけですが、暴落のときのコール買いって微妙なんですよね。最初はＩＶが上がってる分プレミアム高くなってるし、だんだんＩＶはしぼんでいくでしょうし。

今のコール買いの建て玉は幸い期先のものなので、もう少し戻していけば、ある程度は復活できるかもしれません。

できればこの暴落後の相場にいろんな形で参加したかったですが、余力がないので無理です(´･ω･｀)まぁ今更言っても遅いですね（笑）

今夜のアメリカ市場に注目です。

【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
09C-180 買6枚@355
10C-185 買2枚@343


ポジション全体の現在の評価損益　　-2,115,439円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,169,670円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +426,000円

きました。大損失です。

自分がたんなる素人で雑魚だということはわかっていましたが、今回それを改めて痛感しました。

先物miniを全部返済して、80万の損失確定。コール買いは反発を狙って継続です。

借金になることはないですけど、資金の半分以上が削られそうです。

昨日の米市場見てたら頭痛くなりました。けどまぁ心を入れ替えて頑張るしかないですね(´･ω･｀)

自分の予想は全っ然あてにならないということがわかったので、もっと柔軟なポジションをとらないといけないなと思いました。

この下げの余波はどれだけ続いてくんでしょうか。サブプライムの影響も長く続きそうですし…。選挙とか利上げとか不安材料たっぷりです…。

【今回の取引】
mini09 買4枚@18034 　→返済@17225
mini09 買6枚@18034　 →返済@17230
【現保有ポジション】
09C-180 買5枚@355
10C-185 買2枚@343


ポジション全体の現在の評価損益　　-1,926,399円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,169,670円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +426,000円

あまりの評価損の多さにテンションがめっちゃ低くなっている管理人です。170万って…。

こんなときはブログを書くのも気が進まないですが更新(´･ω･｀)

今までの儲けの半分くらいのマイナスになってます。実際投下資金は回収したので意外と冷静になれてますけど、やっぱり
つらいですね。

最近は上へのブレイクを頑なに信じてポジを張っていたので、明らかにそれがいけなかったんだろうなと思います。あと行動が遅いのもよくないかもしれません。

企業の業績自体は悪いわけではないし、選挙に関する不透明感が原因だと思うので、ディケイを味わいつつ待ちます。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】
09C-180 買5枚@355
10C-185 買2枚@343

mini09 買10枚@18034

ポジション全体の現在の評価損益　　-1,736,639円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,169,670円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

今日も赤が増えることになりました。相場は手加減してくれないんですよね。えぇ、わかっていますとも(´･ω･｀)

米も調整期間に入った感じですし、日本も選挙のこととかありますから、すぐに上復活を期待することはできないかもしれませんね。

ちょっと前の窓は埋めに向かうだろうと踏んでいるのですが、今度の日曜に向けてどちらにいくか本当にわかりません。

政局は株価に影響ないという人もいますが、どうなんでしょうね。やっぱり少なからず関係してくるんじゃないかなと自分は思います。

なんにせよ株譲渡益30％徴収はやめてほしいです…精神的に結構キツイですよ。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】
09C-180 買5枚@355
10C-185 買2枚@343

mini09 買10枚@18034

ポジション全体の現在の評価損益　　-1,209,119円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,169,670円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

為替すごいすね(´･ω･｀)主婦の円売りへの反撃が始まったんでしょうか。

今日のオプション取引の方はまずカレンダーとネイキッド売りを処分。約３万円の損失確定。ちょっと動かせる資金を作らなければなと思ったので。

そして期先のコールを買い足して終了。依然先物買いとコール買いの超偏りポジションが続いてます。

７月は利益で終わらせるのが難しいかも…。ちょっと調子乗ってコール買いすぎました。プレミアムは刻々と剥げていきます。

【今回の取引】
08P-180 売5枚@210 →返済@265
09P-180 買4枚@391 →返済@460
新規10C-185 買1枚@315

【現保有ポジション】
09C-180 買5枚@355
10C-185 買2枚@343

mini09 買10枚@18034

ポジション全体の現在の評価損益　　-797,499円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,169,670円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

今日の下げで評価損が一気に増えました。先週末の米国市場・為替相場の変動の影響も大きいんでしょう。

日経平均は直近の安値を割ってしまっているので、もう上昇トレンドは終わったと考えるべきかもしれません。どちらかに振れることになるでしょう。

今日は先物をナンピン買いしただけですが、そろそろオプションのポジを見直すかどうか悩んでます。今までデルタプラスにして長い間張ってきましたが、損切りして改めて作り直した方いいのかな…って思います。

デルタリスクとりまくってたので当然といえば当然の評価損なんですけどね(´･ω･｀)

とりあえず考えられるのは、上下どちらに向かっていくかわからないので、デルタをニュートラルにしてセータを拾っていくとか…。OTMでクレジットの両建てをしていったりして。

でも、トレンドが崩れるときにボラが上がってくことが多いと思うので、なるべく今はベガリスクとりたくないんですよね…
。だから売りより買い中心のポジにしたいので、カレンダーの両建てとかデビットをレシオよりにしたようなやつを作るとか…。

とかいろいろ考えるけど、とりあえずいくらか反発するまで待ちます。ディケイは保険料のつもり(´･ω･｀)

【今回の取引】
新規mini09 買2枚@17950

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買4枚@391
09C-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買10枚@18034

ポジション全体の現在の評価損益　　-990,749円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,083円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

どうもこんばんは、明日テストなのに勉強やる気がしなくて絶望的になっているちゅーじです。

日経は高く寄り付いてしぼんでってしまいましたね。明日以降に期待です。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買4枚@391
09C-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買8枚@18055

ポジション全体の現在の評価損益　　-220,919円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,083円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

昨日はFXで勝ちましたけど、今日は５回エントリーしてやく１万円の負け。人生甘くないですね(´･ω･｀)

日経は反発、やっぱり上昇トレンドは消えてないんですかね。このまま再度上値を試しにいくような気がします。

ここのところの相場は、オプションの戦略でいったらレンジの外側に売りをかけてる人がかなりおいしい思いしてそうですね。売り屋にとってはイイ地合だと思います。

コールプットのOTMでクレジットをたくさんかけておくのが正解だったかな？って思います。ガンマリスク抑えてセータでとるのが理想っぽかったです。

ボラ水準を見てもこれからどうなってくかわからないですけど、ザラ場中のボラはとくにもうちょっと増えて欲しい。

明日以降もプットカレンダーとコール買いのポジ継続です。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買4枚@391
09C-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買8枚@18055

ポジション全体の現在の評価損益　　-281,139円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,083円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

ダウは高値を更新し続けてますが、日経大幅落。アメリカの調整とかを意識してるところもあるのかなー、って思ったりしてます。サブプライム問題やら選挙やらありますし、楽観できないです。

ポジ全体の評価損は約50万円。ディケイも効いてきてかなり痛い感じです。頑なにブレイクを待つのをやめて、セータをとっていくポジに変えようかと考えてます。･･･もう少し様子見です。



今日、GMOの口座でFXを取引しました。今キャンペーン中で1000万通貨分以上取引すると10万円もらえるらしいので、カブドットコムの口座から30万円移して取引回数を稼ぎました。

100倍フルレバレッジのド短期で勝負しましたが、５回エントリーして３勝２敗、15,000円の勝ちで終わりました。まぁ上出来かなって感じです。

GMOのFX取引はスプレッド２銭で取引手数料なしっていうのがいいですね。かなり安い。

将来的には先物オプションにとどまらず色々な金融商品を組み合わせてポジをつくっていきたいです。


【今回の取引】
mini09 買4枚@18010

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買4枚@391
09C-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買8枚@18055

ポジション全体の現在の評価損益　　-507,449円

　

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,083円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

今日のザラ場は膠着してて面白くなかったですね。連休明けはどちらかに振れるかと思っていたのですが予想は外れました。

今日はカレンダースプレッドの09P-180の買い玉を1枚だけ処分して終わりです。55円の利益…。

デルタが増えて全体で3くらいになりました。オプションの建て玉の証拠金はネットで打ち消されてます。

アメリカの指数が発表されましたが、これまた予想と大して変わらず、いまいち影響がわかりません。２週間ほど前からブレイクを信じて待ちつづけていますが、まだまだブルポジ継続です。

【今回の取引】
09P-180 買1枚@391　→返済@395　

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買4枚@391
09C-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買4枚@18100

ポジション全体の現在の評価損益　　+16,530円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,083円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

実際に取引を始めてみて感じるのが、やはりオプションは現物株などに比べてキャッシュを管理するのが重要になってくるんだろうなということです。

この辺りは証拠金の調節や管理とかにも密接に関わっていると思うんですけど、それに加えて建て玉の手順なんかもしっかり考えていかないと、効果的に資金を使うことができないように思います。

証拠金はSPAN方式ならネットで圧縮したり打ち消したりして減らしていくことができますけど、自分のキャッシュの量やポジによって上手いエントリーの仕方が異なってくると思うので難しいです。

例えばカレンダースプレッドを両建てしたいときなんかは、狙う利益に対してポジを大きくしていかなければいけないので、キャッシュフローマネジメントがとくに大事になると思うのです。

当該証拠金、つまりネットオプションの価値でいったら、同じ権利行使価格で比べれば期近よりも期先の方が大きくなりますが、拘束される資金としては期先の買いより期近の売りの方が大きいですし、さらに建て玉はキャッシュの面から見れば同時にできないので必ず途中の状態を踏むことになります。

だから実際はポジが出来上がった状態でなくその途中で必要になってくるキャッシュを考えないと、作りたいポジがキャッシュ不足で作れず不完全になってしまうかもしれません。

キャッシュフローマネジメントについては証拠金のこと含めてこれからの自分の課題です。

このブログは自分が行った投資や思ったことを記録することで、結果を反省し考察を重ねて戦略を練り上げていくということを目的にして書いています。

なので駆け出しの弱小投資家の単なる戯言が並んでいるだけのようなものですが、少しづつ実のあることを載せていきたいと思いますので、よかったらちょくちょく覗いてやってください。

コメント・リンク大歓迎です!!

今日の大幅反発で評価損も消えてプラ転しました。昨夜のアメリカの強さは異常でしたけど、高値はどこまで更新するんでしょうね。日経だけ取り残されてるような気もしますが、結局見限られてるだけかもしれません。

今日は含み益がのっていたコールの買い玉を半分処分して、16万円ほどの利益確定。そのあとプットでカレンダースプレッドを組みました。キャッシュの関係で分割してポジを作ってます。

先物も半分利益確定して12万円弱の利益。連休明けの動きに期待です。

【今回の取引】
09C-185 買4枚@346　→返済@380
新規08P-180 売5枚@210
新規09P-180 買4枚@390
新規09P-180 買1枚@395
新規10C-185 買1枚@450

mini09 買5枚@18065　→返済@18275

【現保有ポジション】
08P-180 売5枚@210
09P-180 買5枚@391
09P-180 買5枚@355
10C-185 買1枚@450

mini09 買4枚@18100

ポジション全体の現在の評価損益　　+186,000円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,206,028円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,237,200円

続落ってことで評価損祭りの再来です。評価損50万越え!!

…(´・ω・｀）

やっぱりデルタリスクを大きくとって失敗すると悲惨なことになりますね。今日はカレンダーの玉を処分して11万円の損失確定。そしてコールを買い足しました。要するにナンピンです。

３日続落ですが、明日以降17830円を割るようなら損切り、それ以外はデルタロング継続のつもりです。要するにアホールドです。

今のオプション建て玉のリスクパラメータは、

デルタ：3.23　　　ガンマ：0.272　　
ベガ　：253.32　　セータ：-33.44

となってます。ディケイとの我慢勝負です。いくらアホと言われても17830円を割るか利益が出るまではアホールドします。

【今回の取引】

07P-185 売2枚@305　→返済@395
08P-185 買2枚@480　→返済@525
新規09C-185 買2枚@325
新規mini09 買3枚@17980

【現保有ポジション】

09C-185 買9枚@346
mini09 買9枚@18065

ポジション全体の現在の評価損益　　-570,159円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,044,046円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,120,300円

負けです(´･ω･｀)

高値更新ができないとわかって売り勢力が強くなってきたんですかね。それにしても昨日からの急激な円高はすごい…。まぁ仕方ないと思いつつ反省します。

今日はマイナスになってたプット売りを１枚買い返済して13万
円ほどの損失確定。SQの関係もあるのでちょっと早めに処分。評価損もまだたっぷり残っています。

ずっとブレイクするだろうと信じてブルで張ってたので、下がればこうなるとはわかっていたのですが…やっぱり悔しいです(´Д｀;)

明日以降は、直近の安値を割るようなら損切り、それ以外はデルタロングで頑張ろうと思います。

【今回の取引】
07P-185 売1枚@305　→返済@430
新規mini09 買3枚@18075

【現保有ポジション】

09C-185 買6枚@356
07P-185 売2枚@305
09P-185 買2枚@480

mini09 買6枚@18108

ポジション全体の現在の評価損益　　-400,450円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,155,528円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,120,300円

じれったい動き…今日の日経にもエネルギーが感じられませんでしたね。

今日こそ高値更新と言い続けて何日もたってしまいました。そうこういってるうちにSQ日が近づいてきましたけど、今回はどこにおさまるんでしょうか。

僕は上にいくと思ってますが、明日明後日で暴騰は考えにくいような気もします。まぁロング継続ですが。

取引はなかったですけど、ポジ全体のセータに変化が出てきました。この前の金曜日は-17だったのが、今は-0.7です。SQ前で７月限の売りのディケイが加速してるんでしょうね。期先のやつと打ち消しあっていい感じです。

ってか夜現在為替がヤバイ感じです(´･ω･｀)ここ最近の円安もいよいよ終焉ですかね…。さぁどうしようかな。

また今日も高値トライしてましたね。この三角持ち合いを打ち破り、高値更新でブレイクしたら上離れして新相場になると思うんですが…そろそろですかね。

今日発表の機械受注の数字も悪くないですし、CMEも18300超えてるので、明日は期待できると思います。

しかし、参院選やら金利上昇懸念やら潜在的な下げ要因は払拭できていないので、仮にブレイクしたとしても慎重な見極めが必要になるでしょうね。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】

09C-185 買6枚@356
07P-185 売3枚@305
09P-185 買2枚@480

mini09 買3枚@18140

ポジション全体の現在の評価損益　　+224,179円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,285,158円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,120,300円

６月の投資成績です。

日経225先物取引　　+253,240円　
日経225OP取引　　　+944,131円

６月は待ちの時間が長かったですね。相場観が的中しなかったのと、オプションのポジ処理の仕方を間違えたのが痛かったです。ボックスを抜け出したことにうまく対処できできず、先物もオプションも動けない日が続きました。

オプションはとくにディケイに利益を削られていく格好になってしまいました。デルタを大きくしてとっていく作戦をとっていたので、相場が思うように動かないときには含み損もひどかったです。一時期120万くらいマイナスでてましたし。

運がよかったこともあり最終的には割と利益をだすことが出来ましたけど、ちょっと考えさせられる月でした。

カレンダーの建て玉の処理の仕方については反省しなければなりません。
これからは利益がのったら一旦ポジを閉じてまた仕掛けなおすという方向でいこうと思います。

相場観を的中させていく取引にも限界があると思いますが、予想をなるべく鋭くしていきたいです。それに、ニュートラルと片張りの間くらいの戦略をつくっていきたいと思ってます。

反落しましたね。評価益が一転、マイナスになってしまいました。

まぁまた上がってくるのを待ちます。買いが多いのでセータはきついですけど、経済指標みても大きな下げは見当たらないので、近いうちになんとかなると思ってます。

日経がちょっと下がってきたところで先物を返済して７万くらいの利益確定です。少し悔しいですが、プラスになっただけいいかもしれません。オプションは取引なしです。

あと、ドリームバイザーさんのところのシミュレーターでの現在の建て玉に対しての損益図、リスクパラメータを載せてみました。満期日は９月です。

デルタが４でベガが239とかなってるので、やっぱりIV推移も見逃せないですね。




【今回の取引】

mini09 買3枚@17880　→返済売@18110
新規mini09 買3枚@18140

【現保有ポジション】

09C-185 買7枚@352
07P-185 売3枚@305
09P-185 買2枚@480

mini09 買3枚@18140

ポジション全体の現在の評価損益　　-259,080円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,285,158円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,120,300円

先物オプション合わせて実現利益300万円達成しました。予定よりずっと早く達成できて嬉しいです。リスク取りすぎってことかもしれませんね。この調子でいきたいです。

今日の日経は上値トライしてましたね。米国休場ということもあってか、まだちょっとエネルギーが足りなかったみたいです。

取引の方ですが、オプションはまず09ｰ180コールの買い玉を返済して22万円ちょっとの利益確定。んでちょっと09-185コールを買い足して、枚数を調節したプットのカレンダーもどきを仕掛けました。結局強いブルです。

先物ミニの方は18300円のところでいくらか返済しリカクして12万円ちょいの勝ち。その後売りを仕掛けたのですが、上にいくとふんだので６千円ほどの儲けのところですぐに返済。

景気動向指数も予想と大して変わらなかったですし、僕はこのまま上に行ってブレイクするんじゃないかと思ってます。今夜のCME、ダウナスに注目です。

もし反落したら悲惨なことになるけど、まぁそのときは仕方ないです。

【今回の取引】
09C-180 買2枚@535　→返済売@655（7/3）
新規09C-185 買1枚@400
新規09C-185 買1枚@395
新規07P-185 売3枚@305
新規09P-185 買2枚@480

mini09 買6枚@17880　→返済売@18300
新規mini09 売4枚@18300　→返済買@18280

【現保有ポジション】

09C-185 買7枚@352
07P-185 売3枚@305
09P-185 買2枚@480

mini09 買3枚@17880


ポジション全体の現在の評価損益　　+197,070円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,285,158円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +1,049,560円

昨日更新しそびれたので、火曜日の売買も合わせて書きます。

なんかぐずついた相場が続いてますね。日銀短観も大した影響をもたらしてないみたいで。今日は米国の市場は休みなので明日の展開は結構面白そうだと思ってます。

取引の方ですが、オプションで割と利益がのっていたカレンダーの玉を処分しました。合わせて15万の利益確定。

今までは売り玉だけを先に処分して評価損を残して往復利益を狙ってたんですが、今回からはポジを閉じてしまうことにしました。やはり、改めて考えてまたタイミングを見計らってからエントリーしたいので。

あとはコールのOTM190を10枚売って１日で返済してちょっと稼ぎました。2万円弱の利益。

明日以降は動きを見せてほしいですね。18250円のあたりで売りが増えて上値が重たくなっている感じがしますが、僕はここを突き抜けて上昇すると読んでます。もし下げるようならまた待ちの体制ですね。

【今回の取引】
07P-175 売4枚@130　→返済買@30（7/3）
09P-175 買2枚@380　→返済売@260（7/3）

09C-190 売10枚@5（7/3）→返済買@3（7/4）

【現保有ポジション】

09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335

mini09 買6枚@17880


ポジション全体の現在の評価損益　　+413,160円

日経225オプション累計確定損益　　 +2,060,152円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +921,500円

金曜日は取引せずにポジション維持です。

予想通り日経が上げてきたので評価益が増えてます。来週は景気動向調査の発表とか控えてますね。
とりあえず、18250円前後にいくまでは様子を見たいと思います。

【今回の取引】
なし

【現保有ポジション】
07P-175 売4枚@130
09P-175 買2枚@380
09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335

mini09 買6枚@17880


ポジション全体の現在の評価損益　　+733,600円

日経225オプション累計確定損益　　 +1,896,028円
日経225先物累計確定損益　　　　　 +921,500円