日経は昨日の下げを受けて反発、また上昇トレンドの波に乗った感じでしょうか。工業生産指数は市場予想と大差なかったですね。明日以降18000を抜けてこの間の高値を試していく展開になると思います。
今日は取引なしで維持です。評価益もややのってきました。今は強いブルポジになってるので、もし予想と違って下げていったら酷い状態になるんでしょうね。
最近の利益はほとんどデルタでとっているので、セータを上手く使ったポジションを考えたいと思ってます。今のポジションなんかは特に、オプションの性質を活かしきれてない状態になってますね。これならオプションでなく先物のロットを増やした方がいいのではないかとも感じてしまいます。
しかし最大損失が限定されたオプション買いっていうのは、先物と比べてやっぱり気が楽でいいです。期先を使えば、建て玉の難しさはあるもののセータはやや抑えられますしね。あとはIVの変化をうまく利用できれば、先物よりも使い勝手がいいでしょう。IVをうまく利用するのは多分難しいですけどね。日々精進。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
07P-175 売4枚@130
09P-175 買2枚@380
09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335
mini09 買6枚@17880
ポジション全体の現在の評価損益 +249,220円
日経225オプション累計確定損益 +1,896,028円
日経225先物累計確定損益 +921,500円
今日は取引なしで維持です。評価益もややのってきました。今は強いブルポジになってるので、もし予想と違って下げていったら酷い状態になるんでしょうね。
最近の利益はほとんどデルタでとっているので、セータを上手く使ったポジションを考えたいと思ってます。今のポジションなんかは特に、オプションの性質を活かしきれてない状態になってますね。これならオプションでなく先物のロットを増やした方がいいのではないかとも感じてしまいます。
しかし最大損失が限定されたオプション買いっていうのは、先物と比べてやっぱり気が楽でいいです。期先を使えば、建て玉の難しさはあるもののセータはやや抑えられますしね。あとはIVの変化をうまく利用できれば、先物よりも使い勝手がいいでしょう。IVをうまく利用するのは多分難しいですけどね。日々精進。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
07P-175 売4枚@130
09P-175 買2枚@380
09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335
mini09 買6枚@17880
ポジション全体の現在の評価損益 +249,220円
日経225オプション累計確定損益 +1,896,028円
日経225先物累計確定損益 +921,500円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
今日は大きく下げましたね。おかげでお祭り状態になっていた評価損も一気に小さくなりました。いやー、待ってた甲斐があった!!
先物miniの売り玉を処分して４万円ほどの利益確定、オプションのプット買い玉を返済して12万ほどの損失確定です。時間はかかりましたが、６月前半からの戦略で考えればオプションは60万ちょっとの勝ちで終わる事が出来ました。決して上手い処理の仕方ではなかったですけどね。
利益は出せましたが反省点は多いです。取引ができない期間が長くてつまらなかったですし。まぁ辛抱の大切さも感じました。
ここのところの続落は材料どうこうというより、需給とかテクニカル的な要因が大きいような気がします。これから米国株も下値を試す展開になっていくでしょうし、僕は近いうちに反発すると読んでます。
なので今日はブルポジを作りました。プットのカレンダーもどきと期先のコール買いです。最近はデルタでとっていくことが多いですが、今回も主にそれを狙っていきます。
【今回の取引】
08P-175 買6枚@297 →返済売@280
mini09 売11枚@17924 →返済買@17890
新規07P-175 売4枚@130
新規09C-180 買2枚@535
新規09C-185 買4枚@335
新規mini09 買6枚@17880
【現保有ポジション】
07P-175 売4枚@130
09P-175 買2枚@380
09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335
mini09 買6枚@17880
ポジション全体の現在の評価損益 -77,760円
日経225オプション累計確定損益 +1,896,028円
日経225先物累計確定損益 +921,500円
先物miniの売り玉を処分して４万円ほどの利益確定、オプションのプット買い玉を返済して12万ほどの損失確定です。時間はかかりましたが、６月前半からの戦略で考えればオプションは60万ちょっとの勝ちで終わる事が出来ました。決して上手い処理の仕方ではなかったですけどね。
利益は出せましたが反省点は多いです。取引ができない期間が長くてつまらなかったですし。まぁ辛抱の大切さも感じました。
ここのところの続落は材料どうこうというより、需給とかテクニカル的な要因が大きいような気がします。これから米国株も下値を試す展開になっていくでしょうし、僕は近いうちに反発すると読んでます。
なので今日はブルポジを作りました。プットのカレンダーもどきと期先のコール買いです。最近はデルタでとっていくことが多いですが、今回も主にそれを狙っていきます。
【今回の取引】
08P-175 買6枚@297 →返済売@280
mini09 売11枚@17924 →返済買@17890
新規07P-175 売4枚@130
新規09C-180 買2枚@535
新規09C-185 買4枚@335
新規mini09 買6枚@17880
【現保有ポジション】
07P-175 売4枚@130
09P-175 買2枚@380
09C-180 買2枚@535
09C-185 買4枚@335
mini09 買6枚@17880
ポジション全体の現在の評価損益 -77,760円
日経225オプション累計確定損益 +1,896,028円
日経225先物累計確定損益 +921,500円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
もうすぐサークルでの初ライブがあるので忙しくなってる今日この頃です。残り時間もう少し詰めていきたい…！
今日で３日続落ですね。やっぱり潜在的な金利上昇への不安や先行きの不透明感が表れているのでしょうか。ここ２・３ヶ月は上昇トレンドが続いてるので、その波は消えてないとは思います。近いうちにまた上昇に転ずるでしょう。
評価損もやや減りましたが、個人的にはもう少し下げてもらいたいです。米国株はそろそろ反発すると踏んでいるので、見極めが肝心ですね。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -743,140円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
今日で３日続落ですね。やっぱり潜在的な金利上昇への不安や先行きの不透明感が表れているのでしょうか。ここ２・３ヶ月は上昇トレンドが続いてるので、その波は消えてないとは思います。近いうちにまた上昇に転ずるでしょう。
評価損もやや減りましたが、個人的にはもう少し下げてもらいたいです。米国株はそろそろ反発すると踏んでいるので、見極めが肝心ですね。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -743,140円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
サークルの深夜練というものがありました。バンドサークルなのでスタジオを借りてやったのですが、正直めっちゃ疲れました。楽しかったですけど、頻繁にやりたいとは思いません。
日経は小反落、僕は今回も取引せず下落を待っています。まぁきっと大丈夫だろうと楽観的に考えています。
でもなんにせよ待っている時間がもったいないのは事実ですね。もうちょっとポジションの処理の仕方を考えなければいけないなと思いました。
日経は小反落、僕は今回も取引せず下落を待っています。まぁきっと大丈夫だろうと楽観的に考えています。
でもなんにせよ待っている時間がもったいないのは事実ですね。もうちょっとポジションの処理の仕方を考えなければいけないなと思いました。
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
今日の日経は朝安から切り返して上がってきましたね。おかげで僕のポジの評価損はさらに膨らみました。
実際この評価損はキツイですけど、終値で18300円を上回らない限りは下に向かっていくと思うので、痛くてもひたすら待ちます。
まだこれは自分のお金だからいいですけど、誰かのお金を運用している人達の精神的負担はすごいんでしょうね。とくに大きな評価損を抱えてしまったときなんかは、胃がきりきりしたりするんじゃないでしょうか。
まぁ今は大きく構えることにします。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -1,256,640円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
実際この評価損はキツイですけど、終値で18300円を上回らない限りは下に向かっていくと思うので、痛くてもひたすら待ちます。
まだこれは自分のお金だからいいですけど、誰かのお金を運用している人達の精神的負担はすごいんでしょうね。とくに大きな評価損を抱えてしまったときなんかは、胃がきりきりしたりするんじゃないでしょうか。
まぁ今は大きく構えることにします。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -1,256,640円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
評価損祭りは大分盛り上がって来ました。評価損はいよいよ110万円突破です。
先物も結構キテますが、オプションの方の今のポジはプットの買いのみなので、ディケイをモロにくらってます。全然待ってくれません。日ごとにただただ削られていくだけです。
日経は年初来高値のラインまできましたね。終値で18300円を越えるようならポジを閉じてやり直そうと思います。それ以外は反落を待つつもりです。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -1,105,740円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
先物も結構キテますが、オプションの方の今のポジはプットの買いのみなので、ディケイをモロにくらってます。全然待ってくれません。日ごとにただただ削られていくだけです。
日経は年初来高値のラインまできましたね。終値で18300円を越えるようならポジを閉じてやり直そうと思います。それ以外は反落を待つつもりです。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -1,105,740円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
英語の課題を先延ばしにしまくって今更焦っています。やっぱりできるものはすぐに処理しておくべきですね。明日やろうは馬鹿やろうだ、と先輩が言ってました。
タイトルの通り、今日は評価損祭りです。日経は続伸、週単位くらいでみた上昇トレンドが続いて、もろベアポジの今は悲惨な状況になってます。
この間のカレンダーの残りの評価損は仕方ないですが、このままだと全体の作戦として負けてしまいます。このまま反落を待とうと思います。
今日はプット買いを仕入れたのみです。
【今回の取引】
08P-175 買3枚@210
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -963,180円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
タイトルの通り、今日は評価損祭りです。日経は続伸、週単位くらいでみた上昇トレンドが続いて、もろベアポジの今は悲惨な状況になってます。
この間のカレンダーの残りの評価損は仕方ないですが、このままだと全体の作戦として負けてしまいます。このまま反落を待とうと思います。
今日はプット買いを仕入れたのみです。
【今回の取引】
08P-175 買3枚@210
【現保有ポジション】
08P-175 買6枚@297
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -963,180円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
スペイン語の中間テストがありました。中間といっても小テストがちょっと豪華になったくらいのやつだったので、多分大丈夫です。多分。
日経は続伸、金利の維持も決まって安心感がでましたね。
今回はオプションの利益がのった玉を処分して、78万くらいの利益確定です。コールの買いと、カレンダーの片割れのプットの売りを処分しました。78万の利益確定といっても評価損がまだたっぷり残ってます。
ひょっとしてこれって利益確定って言わないんじゃないかと思いましたが、他に言葉が見つからないのでとりあえずこれを使います。戦略の一部だから暫定利益と言ったほうがいいのかもしれませんね。
プットを仕入れてベアポジに切り替えましたが、昨夜のCMEの調子がいいので月曜はまた評価損が膨らみそうですね。まだ上げるようならベアを強めて反落を待つつもりです。
【今回の取引】
07P-175 売4枚@278 →返済@140
09C-180 買2枚@545 →返済@585
08C-180 買2枚@320 →返済@415
新規09P-175 買2枚@380
新規mini09 売3枚@17965
新規mini09 売2枚@18025
【現保有ポジション】
08P-175 買3枚@383
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -570,259円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
日経は続伸、金利の維持も決まって安心感がでましたね。
今回はオプションの利益がのった玉を処分して、78万くらいの利益確定です。コールの買いと、カレンダーの片割れのプットの売りを処分しました。78万の利益確定といっても評価損がまだたっぷり残ってます。
ひょっとしてこれって利益確定って言わないんじゃないかと思いましたが、他に言葉が見つからないのでとりあえずこれを使います。戦略の一部だから暫定利益と言ったほうがいいのかもしれませんね。
プットを仕入れてベアポジに切り替えましたが、昨夜のCMEの調子がいいので月曜はまた評価損が膨らみそうですね。まだ上げるようならベアを強めて反落を待つつもりです。
【今回の取引】
07P-175 売4枚@278 →返済@140
09C-180 買2枚@545 →返済@585
08C-180 買2枚@320 →返済@415
新規09P-175 買2枚@380
新規mini09 売3枚@17965
新規mini09 売2枚@18025
【現保有ポジション】
08P-175 買3枚@383
09P-175 買2枚@380
mini09 売11枚@17924
ポジション全体の現在の評価損益 -570,259円
日経225オプション累計確定損益 +2,017,826円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
今日も休んでしまいました。学校を。完全にダメ人間ですね。でも自習はしっかりやってましたよ。どうしてもゆっくりしたいときってあるじゃないですか。サークルないときとか仕方ないんですよ。
･･･まぁ結局ダメ人間ですが。
今日は先物ミニを少しいじっただけです。日経は順調に反発してますし、CMEも調子いいので、現在ブルポジの僕にとっては明日は期待できそうな感じです。
明日は日銀の政策発表の日ですね。なんか利上げは先送りされるだろうという見方が強いらしいですが、今日の値動きはそれを見越した動きなんでしょうか。
【今回の取引】
mini09 買5枚@17799 →返済＠17875
新規mini09 売6枚@17870
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08C-180 買2枚@320
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 売6枚@17870
ポジション全体の現在の評価損益 +226,341円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
･･･まぁ結局ダメ人間ですが。
今日は先物ミニを少しいじっただけです。日経は順調に反発してますし、CMEも調子いいので、現在ブルポジの僕にとっては明日は期待できそうな感じです。
明日は日銀の政策発表の日ですね。なんか利上げは先送りされるだろうという見方が強いらしいですが、今日の値動きはそれを見越した動きなんでしょうか。
【今回の取引】
mini09 買5枚@17799 →返済＠17875
新規mini09 売6枚@17870
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08C-180 買2枚@320
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 売6枚@17870
ポジション全体の現在の評価損益 +226,341円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +888,620円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
今日は体の調子がよくなかったので学校を休みました。自主休講です。所謂サボりです。まぁなんとかなるでしょう。
日経は続落から切り返しましたね。下げは米株安と金利上昇の影響が大きかったみたいですが、なんだかんだいっても上昇エネルギーは残っているような気がします。円安が進み中国株の勢いが下支えになって、個人的には18000円をまた越えに行くんじゃないかと思っています。
僕のポジションの評価益は消えてマイナスになりましたが、さらにコールを買い増してブルポジを強めました。また買いが主体になってます。これはこれで気が楽なのでいいです。
【今回の取引】
新規08C-180 買2枚@320
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08C-180 買2枚@320
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 買5枚@17799
ポジション全体の現在の評価損益 -47,219円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +852,720円
日経は続落から切り返しましたね。下げは米株安と金利上昇の影響が大きかったみたいですが、なんだかんだいっても上昇エネルギーは残っているような気がします。円安が進み中国株の勢いが下支えになって、個人的には18000円をまた越えに行くんじゃないかと思っています。
僕のポジションの評価益は消えてマイナスになりましたが、さらにコールを買い増してブルポジを強めました。また買いが主体になってます。これはこれで気が楽なのでいいです。
【今回の取引】
新規08C-180 買2枚@320
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08C-180 買2枚@320
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 買5枚@17799
ポジション全体の現在の評価損益 -47,219円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +852,720円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
飲み会などが続いて更新できませんでした。
月曜・火曜は思うところまで利益が出ない感じだったので結局取引しませんでした。
僕は普段携帯で取引をしてるんですが、PCサイトビュアーの機能がない機種を使っているのでザラ場中のチャートが見れません。ちなみに口座はカブドットコム証券のものを使っていまして、携帯でもかなり使いやすく、見やすくなってはいるのですが、やはり５分足のチャートをしっかり確認したいです。
今は日足のチャートの形を大体頭に入れておいて、前場が始まる前までに作戦をいくつか決めておき、寄り付きやその後の値動きの様子によってポジション作りをしています。情報が少ないため取引の時点で迷いはほとんどないことが多くていいのかもしれませんが、午後に建て玉をするときなどはとくに５分足チャートが恋しくなります。
そろそろ手数料の安い証券会社に鞍替えしようとも思ってるんですが、そのときは携帯での取引のしやすさ、携帯ユーザーへの配慮などに気をつけて会社を選びたいと思います。
月曜・火曜は思うところまで利益が出ない感じだったので結局取引しませんでした。
僕は普段携帯で取引をしてるんですが、PCサイトビュアーの機能がない機種を使っているのでザラ場中のチャートが見れません。ちなみに口座はカブドットコム証券のものを使っていまして、携帯でもかなり使いやすく、見やすくなってはいるのですが、やはり５分足のチャートをしっかり確認したいです。
今は日足のチャートの形を大体頭に入れておいて、前場が始まる前までに作戦をいくつか決めておき、寄り付きやその後の値動きの様子によってポジション作りをしています。情報が少ないため取引の時点で迷いはほとんどないことが多くていいのかもしれませんが、午後に建て玉をするときなどはとくに５分足チャートが恋しくなります。
そろそろ手数料の安い証券会社に鞍替えしようとも思ってるんですが、そのときは携帯での取引のしやすさ、携帯ユーザーへの配慮などに気をつけて会社を選びたいと思います。
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
やっと反落しましたね。米国と中国があれだけ下げていたら日経も下げざるを得ないでしょう。利上げへの警戒感も影響しての大幅反落らしいです。
SQ前後はやはり不穏な動きをしますね。木曜日の上げなんかは大口プレーヤーが買いをいれまくって吊り上げたんじゃないかと想像してしまいます。周りが下げてるところで日経を吊り上げて、木曜日の引け前に06C-180を売れば、１枚につき12万ほどの利益を割と少ないリスクでだすことができますからね。SQ日のことはやはりしっかり気を留めておかなくてはいけませんね。
ぼくはもろにベアポジだったので、大幅下げに助けられました。不良債権になりそうだったプットオプションの評価損もほとんどなくなってよかったです。プットは２枚だけ返済して残ったプットをヘッジとして使い、また期近の売りをいれカレンダーみたいなポジを作ったのと、期先のコールを仕入れました。
先物は返済売りで６万円ほどの利益確定をしてドテン買いしました。今回はキャッシュにやや余裕を持たせています。
個人的にはこの調整がすんだらまた↑に向かっていくだろうと読んでいます。18000円を抜ける上昇相場になるんじゃないでしょうか。調整がすぐ終わるのかそのままジリ下げするかは断定できませんが。
【今回の取引】
08P-175 買2枚@398 →返済@405
mini09 売7枚@17856 →返済@17765
新規07P-175 売2枚@280
新規07P-175 売2枚@275
新規09C-180 買2枚@545
新規mini09 買3枚@17785
新規mini09 買2枚@17820
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 買5枚@17799
ポジション全体の現在の評価損益 +73,511円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +852,720円
SQ前後はやはり不穏な動きをしますね。木曜日の上げなんかは大口プレーヤーが買いをいれまくって吊り上げたんじゃないかと想像してしまいます。周りが下げてるところで日経を吊り上げて、木曜日の引け前に06C-180を売れば、１枚につき12万ほどの利益を割と少ないリスクでだすことができますからね。SQ日のことはやはりしっかり気を留めておかなくてはいけませんね。
ぼくはもろにベアポジだったので、大幅下げに助けられました。不良債権になりそうだったプットオプションの評価損もほとんどなくなってよかったです。プットは２枚だけ返済して残ったプットをヘッジとして使い、また期近の売りをいれカレンダーみたいなポジを作ったのと、期先のコールを仕入れました。
先物は返済売りで６万円ほどの利益確定をしてドテン買いしました。今回はキャッシュにやや余裕を持たせています。
個人的にはこの調整がすんだらまた↑に向かっていくだろうと読んでいます。18000円を抜ける上昇相場になるんじゃないでしょうか。調整がすぐ終わるのかそのままジリ下げするかは断定できませんが。
【今回の取引】
08P-175 買2枚@398 →返済@405
mini09 売7枚@17856 →返済@17765
新規07P-175 売2枚@280
新規07P-175 売2枚@275
新規09C-180 買2枚@545
新規mini09 買3枚@17785
新規mini09 買2枚@17820
【現保有ポジション】
09C-180 買2枚@545
08P-175 買3枚@383
07P-175 売4枚@278
mini09 買5枚@17799
ポジション全体の現在の評価損益 +73,511円
日経225オプション累計確定損益 +1,231,846円
日経225先物累計確定損益 +852,720円
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
5/29に建てたカレンダースプレッドのリスクパラメータについてです。評価損がひどくて動けないのでちょっと検証してみます。
8P-175の買いと6P-175の売りで作ったポジションだったんですが、買いと売りの枚数をどうするか少し迷ったんで、そのあとちょっと枚数を変えてリスクパラメータをみてみました。
期先の買いを４枚にして、期近の売りの枚数を１枚ずつ増やしてみました。そのときの各指標は以下の通りです。
5/29時点での終値・IVベースで計算しています。
買い枚数：売り枚数-- デルタ ガンマ ベガ セータ
４：４ -- -0.07 -0.00029 1.07 -4.38
４：５ -- 0.24 -0.00109 -9.79 2.76
４：６ -- 0.55 -0.00188 -20.65 9.89
４：７ -- 0.86 -0.00268 -31.51 17.03
４：８ -- 1.17 -0.00348 -42.38 24.17
このポジションは６月限と８月限で作っているので、買いと売りの枚数が１：１のときのセータはマイナスになってますね。４：４のところを見ると使い勝手が悪そうです。
枚数を変えたらカレンダースプレッドとは言わないのかもしれませんが、この場合カレンダーとして機能するのは４：５か４：６のときでしょうか。
４：６のときは必要証拠金とネットオプション価値が丁度打ち消しあうくらいでした。
ベガリスクに気をつければ、先物ラージをやるよりは４：８のようなポジションを使うと、セータでやや有利になるかもしれません。
今回は調べた範囲が限定されていますし一般化しては言えないですが、枚数を調節したカレンダーのポジションも織り交ぜていくと面白いだろうなと思いました。
8P-175の買いと6P-175の売りで作ったポジションだったんですが、買いと売りの枚数をどうするか少し迷ったんで、そのあとちょっと枚数を変えてリスクパラメータをみてみました。
期先の買いを４枚にして、期近の売りの枚数を１枚ずつ増やしてみました。そのときの各指標は以下の通りです。
5/29時点での終値・IVベースで計算しています。
買い枚数：売り枚数-- デルタ ガンマ ベガ セータ
４：４ -- -0.07 -0.00029 1.07 -4.38
４：５ -- 0.24 -0.00109 -9.79 2.76
４：６ -- 0.55 -0.00188 -20.65 9.89
４：７ -- 0.86 -0.00268 -31.51 17.03
４：８ -- 1.17 -0.00348 -42.38 24.17
このポジションは６月限と８月限で作っているので、買いと売りの枚数が１：１のときのセータはマイナスになってますね。４：４のところを見ると使い勝手が悪そうです。
枚数を変えたらカレンダースプレッドとは言わないのかもしれませんが、この場合カレンダーとして機能するのは４：５か４：６のときでしょうか。
４：６のときは必要証拠金とネットオプション価値が丁度打ち消しあうくらいでした。
ベガリスクに気をつければ、先物ラージをやるよりは４：８のようなポジションを使うと、セータでやや有利になるかもしれません。
今回は調べた範囲が限定されていますし一般化しては言えないですが、枚数を調節したカレンダーのポジションも織り交ぜていくと面白いだろうなと思いました。
テーマ:日経225先物・ＯＰ - ジャンル:株式・投資・マネー
５月中の確定損益のまとめです。
日経225先物取引 +523,560円
日経225OP取引 +754,995円
５月はボックス相場が続いていた事もあり、相場の変動の読みが結構当たったりして利益を上げる事が出来ました。
けれど実際はオプションの方は６月分に損失を持ち越すようなポジションをとっていたので、上の数字の分そのまま成功したというわけではありません。
現在のオプションの戦略は、相場の方向性をある程度予想して
仕掛けるカレンダースプレッドみたいなものが中心になってますが、これが５月の相場とうまくマッチしたんでしょうね。
先物の方はドテン取引になることが多かったですけど、５月の相場ではそれが効いたみたいです。
まだ焦ったような考えの浅い取引をしてしまうことが多かったので、もっと冷静にやっていくことを意識していきたいと思います。
日経225先物取引 +523,560円
日経225OP取引 +754,995円
５月はボックス相場が続いていた事もあり、相場の変動の読みが結構当たったりして利益を上げる事が出来ました。
けれど実際はオプションの方は６月分に損失を持ち越すようなポジションをとっていたので、上の数字の分そのまま成功したというわけではありません。
現在のオプションの戦略は、相場の方向性をある程度予想して
仕掛けるカレンダースプレッドみたいなものが中心になってますが、これが５月の相場とうまくマッチしたんでしょうね。
先物の方はドテン取引になることが多かったですけど、５月の相場ではそれが効いたみたいです。
まだ焦ったような考えの浅い取引をしてしまうことが多かったので、もっと冷静にやっていくことを意識していきたいと思います。
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キャッシュに余裕を持たせていなかったので動けません。反落を待っているという悲しい状況です。評価損もたっぷりです。
反省。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買5枚@398
mini09 売7枚@17856
ポジション全体の現在の評価損益 -479,149円
日経225オプション累計確定損益 +1,272,241円
日経225先物累計確定損益 +792,160円
反省。
【今回の取引】
なし
【現保有ポジション】
08P-175 買5枚@398
mini09 売7枚@17856
ポジション全体の現在の評価損益 -479,149円
日経225オプション累計確定損益 +1,272,241円
日経225先物累計確定損益 +792,160円
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今回の上げの要因は米の景気後退懸念が払拭されたことだと聞きました。まぁチャート的にもボックスを抜け出したら勢いがつきそうな感じではありましたね。
僕はベアポジだったので結構マイナスが膨らんでます。今日はキャッシュを増やすため、プット買いを１枚返済して11万くらいの損失確定です。うまいこと反落するまで辛抱ですね。ディケイが酷いですが、次の下げのエネルギーが大きくなることに期待したいと思います。
今日の上海は結構下げてますが、これがどれくらい影響してくるんでしょうか･･･。ちょっと心配です。
【今回の取引】
08P-175 買1枚@402 → 返済売@310
【現保有ポジション】
08P-175 買5枚@398
mini09 売7枚@17856
ポジション全体の現在の評価損益 -469,849円
日経225オプション累計確定損益 +1,272,241円
日経225先物累計確定損益 +792,160円
僕はベアポジだったので結構マイナスが膨らんでます。今日はキャッシュを増やすため、プット買いを１枚返済して11万くらいの損失確定です。うまいこと反落するまで辛抱ですね。ディケイが酷いですが、次の下げのエネルギーが大きくなることに期待したいと思います。
今日の上海は結構下げてますが、これがどれくらい影響してくるんでしょうか･･･。ちょっと心配です。
【今回の取引】
08P-175 買1枚@402 → 返済売@310
【現保有ポジション】
08P-175 買5枚@398
mini09 売7枚@17856
ポジション全体の現在の評価損益 -469,849円
日経225オプション累計確定損益 +1,272,241円
日経225先物累計確定損益 +792,160円
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